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应用金融Seminar 2021-11:房勇(中国科学院)

2021.11.26

报告题目:加密货币市场特征分析及投资策略研究

告 人:房勇(中国科学院)

报告时间:121日(周三)19:00-20:30

报告地点:腾讯会议平台(会议号:603 561 492

主办单位:威澳门尼斯人

【报告人简介】

房勇,中国科学院管理学博士,中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师,主要研究领域为金融工程、风险管理、决策科学,兼任中国系统工程学会常务副秘书长、中国系统工程学会青年工作委员会副主任委员、金融系统工程专业委员会秘书长、中国运筹学会决策科学分会副理事长兼秘书长、中国数量经济学会经济风险分会副理事长、《系统科学与数学》副主编、《计量经济学报》助理主编、《系统工程理论与实践》、Journal of System Science and Information编委。曾作为中组部、共青团第10批博士服务团成员挂职新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会主任助理。出版学术专著5,European Journal of Operational ResearchIEEE Transactions on Fuzzy Systems等国内外重要学术期刊上发表论文70余篇。先后主持国家自然科学基金面上项目、保监会重点项目,参与973项目、国家自然科学基金创新群体项目和国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。

【内容摘要】

本研究针对加密货币市场的网络特征以及配置策略问题,首先通过滚动时间窗口及阈值法构建了加密货币市场的动态复杂网络,并分析了加密货币市场的网络特性;然后构建了能及时反应市场重大事件的动态网络并使用网络指标构建加密货币市场指数,丰富了加密货币市场指数的构建方法;进一步对风险视角下的指标进行了细致拆分,验证处置效应和动量效应的存在性,探讨两个效应的持续时长,选取精炼指导投资的指标,从网络、行为、风险和宏观等四个视角,使用分位数回归分析各角度的各个指标对收益率处于高、中、低等不同分位点时的影响,对加密货币市场进行了投资画像;最后依据行为金融、统计和多样化分散参数设定误差的思想构建了投资策略的理论模型。

撰稿:赵鹏辉  审核:李凤羽  单位:威澳门尼斯人